Senior Consultant Quant

En Acercanza Consulting seguimos creciendo y ahora buscamos un/a Senior Consultant Quant. Lugar y Modalidad Lugar: Madrid - Remoto. Horario: Jornada completa. Funciones Entendimiento y validación de modelos de cálculo de riesgo de contraparte y los ajustes de valoración (XVA), cumplimiento de normativas (IMM). Requerimientos Backtesting y Análisis: Diseñar y ejecutar pruebas de retroalimentación (backtesting) para métricas como EPE, EEPE y PFE, investigando las causas de cualquier anomalía. Análisis de Monte Carlo, calibraciones de factores de riesgo y las metodologías de colateral (CSA, netting, MPoR). Formación: Máster o PhD en áreas cuantitativas (Matemáticas, Física, Finanzas Cuantitativas, etc.). Experiencia: Más de 5 años en validación o desarrollo de modelos, con foco específico en IMM (Internal Model Method). Programación: Dominio avanzado de Python. Conocimiento de Mercado: Entender profundamente la dinámica de precios de derivados en múltiples activos (Rates, FX, Credit, etc....