Job Description

En Acercanza Consulting seguimos creciendo y ahora buscamos un/a Senior Consultant Quant.

Lugar y Modalidad

Lugar: Madrid - Remoto. Horario: Jornada completa.

Funciones
  • Entendimiento y validación de modelos de cálculo de riesgo de contraparte y los ajustes de valoración (XVA), cumplimiento de normativas (IMM).
Requerimientos
  • Backtesting y Análisis: Diseñar y ejecutar pruebas de retroalimentación (backtesting) para métricas como EPE, EEPE y PFE, investigando las causas de cualquier anomalía.
  • Análisis de Monte Carlo, calibraciones de factores de riesgo y las metodologías de colateral (CSA, netting, MPoR).
  • Formación: Máster o PhD en áreas cuantitativas (Matemáticas, Física, Finanzas Cuantitativas, etc.).
  • Experiencia: Más de 5 años en validación o desarrollo de modelos, con foco específico en IMM (Internal Model Method).
  • Programación: Dominio avanzado de Python.
  • Conocimi...

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