Senior Model Risk - Banking

Desde Winning Consulting buscamos un/a Senior Model Risk para incorporarse en un proyecto relevante con un cliente del sector banca(mayorista)

Madrid | Híbrido.



Responsabilidades

+ Liderar la validación independiente de modelos de exposición CCR (IMM) y XVA en carteras de derivados, asegurando solidez conceptual, correcta implementación y monitorización continua del rendimiento.

+ Ser responsable del backtesting / outcomes analysis de IMM (EPE/EEPE/PFE): diseño metodológico, segmentación, umbrales, gobierno de excepciones e investigaciones de causa raíz.

+ Realizar challenge efectivo de componentes clave: motores Monte Carlo de exposición, simulación/calibración de factores de riesgo, curvas/discounting y agregación de cartera.

+ Validar mecánicas de netting y colateral (CSA) (VM/IM cuando aplique), MPoR, supuestos de close-out y principales limitaciones/restricciones de uso.

+ Desarrollar y mantener fra...