Job Description
Desde Winning Consulting buscamos un/a Senior Quant Analyst para incorporarse a un proyecto en nuestro cliente, importante banco internacional.
Madrid | Híbrido.
Responsabilidades
+ Revisar modelos de valoración implementados en una librería/plataforma de pricing y evaluar supuestos, calibraciones y limitaciones.
+ Validar el cálculo de MtM y sensibilidades, asegurando consistencia, estabilidad numérica y trazabilidad.
+ Revisar el uso de sensibilidades en métricas regulatorias y ajustes prudenciales (por ejemplo FRTB, FVA/AVA).
+ Analizar outputs para procesos internos de observabilidad y levelling, alineados con políticas y auditoría.
+ Diseñar y ejecutar pruebas de replicación/reconciliación y controles de implementación y datos.
+ Preparar documentación para validación interna y auditoría, y coordinarse con Front Office, Riesgo y Tecnología para resolver hallazgos.
Requisitos
+ Formación cuantitativa (matemáticas, física, estadística, ingen...
Madrid | Híbrido.
Responsabilidades
+ Revisar modelos de valoración implementados en una librería/plataforma de pricing y evaluar supuestos, calibraciones y limitaciones.
+ Validar el cálculo de MtM y sensibilidades, asegurando consistencia, estabilidad numérica y trazabilidad.
+ Revisar el uso de sensibilidades en métricas regulatorias y ajustes prudenciales (por ejemplo FRTB, FVA/AVA).
+ Analizar outputs para procesos internos de observabilidad y levelling, alineados con políticas y auditoría.
+ Diseñar y ejecutar pruebas de replicación/reconciliación y controles de implementación y datos.
+ Preparar documentación para validación interna y auditoría, y coordinarse con Front Office, Riesgo y Tecnología para resolver hallazgos.
Requisitos
+ Formación cuantitativa (matemáticas, física, estadística, ingen...
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