SR Market Risk

Desde Winning Consulting estamos seleccionando a un perfil SR Market Risk / Murex Consultant, para incorporarse al proyecto de uno de nuestro clientes multinacionales claves en el sector bancario y afincado en Madrid. Modelo de trabajo híbrido. 
Requisitos:

• Conocimientos experto en Murex, inlcuyendo: MRB (Market Risk Batch), simulación, configuración de productos, configuración de datos de mercado, datos estáticos y flujos de mercado. 
• Conocimiento experto de procesos y métricas de Riesgo de Mercado: Pricing y P&L, Explain, VaR y Stress Testing, Levelling, FVA/AVA, FRTB.
• Experiencia en desarrollo y revisión de calculadoras de valoración de derivados, incluyendo: comparación y reconciliación con métricas generadas en Murex; análisis de diferencias y drivers de riesgo.
• Revisión metodológica de modelos y flujos de procesos, incluyendo: carga de información, Market data, Static data, Trade capture y replica del modelo.
• Ejecución de pruebas ...